ヘッジのショートで日経インバースは有効？？？
よくツイッターなどでヘッジのショートで日経のインバースとかやっているのを見かけるのですが、ポートフォリオにある銘柄のそれぞれのβ値を確認しているのか、疑問になることが多いです。
β値は指数に対してどのくらい連動性があるのかを示す値ですが、日経への連動性が低いマザーズや東証一部の小型株を持っているのなら日経のインバースはヘッジにならないです。
日経と連動性が高い、例えばソニーのような大型銘柄を保有しているならヘッジになるでしょう。でも、それなら個別でソニーを買うのも日経連動のETF保有するのも一緒ですね。
つまり中小型の個別銘柄やるなら日経インバースはほとんど意味がないと思ってますｗ
週末は300銘柄ノックの目標が100銘柄までしか行けませんでした...もう少し頑張ってみます。
